Analyse van hoog-frequente financiële data

Econometrie

16jan2019 14.00

Promotie

In de afgelopen decennia heeft in moderne financiële markten een revolutie plaatsgevonden door de ontwikkeling van de handel op zeer kleine tijdschaal: high-frequency trading (HFT). De maatschappelijke waarde van HFT is onderwerp van debat in de media en onder financiële toezichthouders. Zhen Li ontwikkelt nieuwe econometrische methoden voor de analyse van hoog-frequente financiële data.

Dhr. Z. Li: Econometric Analysis of High-Frequency Market Microstructure. Promotoren zijn prof. dr. R.J.A. Laeven en prof. dr. ir. M.H. Vellekoop. Copromotor is prof. dr. H.P. Boswijk.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting